TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BAHOLASH VA BOSHQARISH ORQALI BANK BARQARORLIGINI TA’MINLASH
Keywords:
Kredit riski, bank risklari, kredit portfeli, riskni baholash, riskni boshqarish, PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default), EAD (Exposure at Default), RAROC, NPL, kapital yetarliligi, Basel III, diversifikatsiya, semivariatsiya, standart og‘ish, risk appetitiAbstract
Mazkur ilmiy maqolada tijorat banklari faoliyatida kredit risklarini baholash va boshqarishning nazariy va amaliy jihatlari ilmiy tahlil qilingan. Tadqiqotda kredit risklarining mohiyati, ularning bank faoliyati va iqtisodiy barqarorlikka ta’siri, shuningdek kredit portfelining sifatini ta’minlashda risk boshqaruvining roli yoritilgan. Muallif tomonidan kredit riskini baholashning ilmiy metodologik asoslari, jumladan, tahliliy, statistik va koeffitsiyent usullarining o‘zaro uyg‘unligi asoslab berilgan.
Tadqiqot natijalariga ko‘ra, kredit risklarini samarali boshqarish tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirish, kapital yetarliligini ta’minlash va kredit portfelining diversifikatsiyasi orqali yo‘qotishlar ehtimolini minimallashtirishga xizmat qiladi. Muallif tomonidan kredit risklarini identifikatsiyalash, baholash, monitoring qilish va tartibga solishning kompleks modeli ishlab chiqilgan bo‘lib, u ilmiy va amaliy jihatdan bank risk-menejmentini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
References
1. Mishkin, F. S. (2020). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. — Pearson Education.
2. Saunders, A., & Cornett, M. M. (2021). Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. — McGraw-Hill Education.
3. Basel Committee on Banking Supervision. (2000). Principles for the Management of Credit Risk. — Bank for International Settlements.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Xidirov Alimardon Faxriddinovich
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
